Функция CER()
Функция CER показывает в процентном выражении, насколько далеко от средней цены происходили ближайшие локальные развороты цен и является еще одним вариантом оценки волатильности. Подробнее можно посмотреть на сайте Константина Копыркина.
Вызов функции из индикатора осуществляется следующим образом:
ExtFml( "msx_ksr.CER", Close[], Length);
Параметры:
Close[] - массив данных с ценами или определенный пользователем индикатор.
Lenght - целое число больше нуля определяет период простой скользящей средней для сглаживания диапазона локальных эксремумов.
Функция
CER() не имеет самостоятельного значения и обычно используется
совместно с другими функциями. Текст пользовательского
индикатора для совместного использования функций
December 13, 2006
Len:=Input("Smoothing
length",1,100,8); Сравнительный график и текст пользовательского индикатора
приведенные ниже показывают действие функции NRTR()
с фиксированным значением защитного интервала, тот же
NRTR() в котором защитный интервал формируется динамически
на основе функции CER() и цену Close, служившую в качестве
исходного массива цены для расчета. ExtFml( "msx_ksr.NRTR",
CLOSE, 2); Для отображения функции CER() необходимо
создать индикатор, текст которого приведен ниже, и бросить его на отдельное
окно на графике: {ExtFml( "msx_ksr.CER",
Close[], Length)}
Len:=Input("Length",1,50,10);
ExtFml("msx_ksr.NRTR",
Close, ExtFml("MSX_KSR.CER", Close, Len));
ExtFml( "msx_ksr.NRTR", CLOSE, 3*ExtFml( "msx_ksr.CER",
CLOSE, 10));
C;
ExtFml("msx_ksr.CER", Close, Len);
Замечания и предложения можно оставить на странице обратной связи.
FAQ по MSX_KSR.dll
/ksr
Сергей Р. Косинский,
Санкт-Петербург, Россия.
Создано:
18
ноября 2001г
Обновлено: February 12, 2011
