Sergey Kosinsky Personal web site

Функция CER()

Функция CER показывает в процентном выражении, насколько далеко от средней цены происходили ближайшие локальные развороты цен и является еще одним вариантом оценки волатильности. Подробнее можно посмотреть на сайте Константина Копыркина.

Вызов функции из индикатора осуществляется следующим образом:

ExtFml( "msx_ksr.CER", Close[], Length);

Параметры:

Close[] - массив данных с ценами или определенный пользователем индикатор.

Lenght - целое число больше нуля определяет период простой скользящей средней для сглаживания диапазона локальных эксремумов.

 

Функция CER() не имеет самостоятельного значения и обычно используется совместно с другими функциями. Текст пользовательского индикатора для совместного использования функций December 13, 2006

 

Len:=Input("Smoothing length",1,100,8);
ExtFml("msx_ksr
.NRTR", Close, ExtFml("MSX_KSR.CER", Close, Len));

 

Сравнительный график и текст пользовательского индикатора приведенные ниже показывают действие функции NRTR() с фиксированным значением защитного интервала, тот же NRTR() в котором защитный интервал формируется динамически на основе функции CER() и цену Close, служившую в качестве исходного массива цены для расчета.

ExtFml( "msx_ksr.NRTR", CLOSE, 2);
ExtFml( "msx_ksr.NRTR", CLOSE, 3*ExtFml( "msx_ksr.CER", CLOSE, 10));
C;

 

Для отображения функции CER() необходимо создать индикатор, текст которого приведен ниже, и бросить его на отдельное окно на графике:

{ExtFml( "msx_ksr.CER", Close[], Length)}

Len:=Input("Length",1,50,10);
ExtFml("msx_ksr.CER",
Close, Len);

 

 

Замечания и предложения можно оставить на странице обратной связи.

FAQ по MSX_KSR.dll
/ksr
Сергей Р. Косинский,
Санкт-Петербург, Россия.
Создано: 18 ноября 2001г

Обновлено: February 12, 2011

www.000webhost.com