Sergey Kosinsky Personal web site

Функция  JMA()

Долгое время индикаторы от Jurik Research являются лидерами по сглаживанию ценовых кривых с минимальным лагом (запаздыванием). Недавно в интернете открыто появилась реализация индикатора JMA для Wealth-Lab, имеющего весьма схожие результаты.

На основе WLD-скрипта c алгоритмом JMA та же функциональность была реализована для Метастока в виде внешней функции, формат вызова которой приведен ниже:

ExtFml( "MSX_KSR.JMA", Close[], Length, Phase);

Параметры:

Close[] - ценовой ряд в том числе и уже существующий на графике индикатор, на который может быть брошен JMA индикатор;

Length - глубина сглаживания;

Phase - параметр в пределах -150 ... +150, влияет на качество переходного процесса;

 

Для отображения результатов применения функции к ценовому ряду необходимо создать пользовательский индикатор и бросить его на открытый график.

Текст пользовательского индикатора JMA для вызова функции JMA

{ExtFml( "MSX_KSR.JMA", Close[], Length, Phase)}

Length:=Input("Length",1,50,14); 
Phase:=Input("Phase", -100, 100, 14);
ExtFml( "msx_ksr.JMA", CLOSE, Length, Phase);

{uncomment the following lines to compare with EMA\SMA lines}
{
Mov(CLOSE,14,E);
Mov(CLOSE,14,S);
}

       

В результате на той же тестовой последовательности цен получены аналогичные графики:

 

Замечания и предложения можно оставить на странице обратной связи.

/ksr
Сергей Р. Косинский,
Санкт-Петербург, Россия.
Создано: 05.05.2004

Обновлено: February 12, 2011

www.000webhost.com