Sergey Kosinsky Personal web site

Функция NRTR() - Nick Rypock Trailing Reverse

Принцип работы этой функции похож на trailing stop, когда на растущем рынке линия стопа подтягивается на фиксированную величину защитного интервала к последнему зафиксированному максимуму (интервал A-B на рисунке) и не изменяется, если цены опустились ниже этого максимума (интервал B-C линия стопа на графике располагается горизонтально). После пересечения (точка C) алгоритм реверсируется, линия стопа располагается выше на фиксированную величину и начинается новый отсчет теперь уже локального минимума до очередного пересечения индикатора с линией цен (интервал C-D). Подробнее см.: Константин Копыркин. Индикатор тренда на основе прорыва динамического ценового канала. Современный трейдинг №4, 2001. с уточнениями о смене названия на Nick Rypock Trailing Reverse

 

Вызов функции из индикатора оуществляется следующим образом:

 

ExtFml( "msx_ksr.NRTR", Close[], Koefficient[]);

 

Параметры:

Close[] - массив данных с ценами или определенный пользователем индикатор.

Koefficient - число или массив чисел для вычисления значения защитного интервала.

 

Для использовании функции NRTR() в Метастоке необходимо создать индикатор, текст которого приведен ниже, и бросить его на график:

{ExtFml( "msx_ksr.NRTR", DataArray[], Koefficient[]);}

Ko:=Input("Koefficient",1,100,8);
ExtFml("msx_ksr
.NRTR", Close, Ko);


Для наглядного представления работы функции был создан индикатор, текст которого и получившийся график приведены ниже.

ExtFml( "msx_ksr.NRTR", CLOSE,2);
C;

 

 

Замечания и предложения можно оставить на странице обратной связи.

FAQ по MSX_KSR.dll
/ksr
Сергей Р. Косинский,
Санкт-Петербург, Россия.
Создано: 18 ноября 2001

Обновлено: February 12, 2011

www.000webhost.com