Sergey Kosinsky Personal web site

Функция NRTR_WATR()

Функция NRTR_WATR является развитием функции NRTR и также описана в статье Константин Копыркин. Индикатор тренда на основе прорыва динамического ценового канала. Современный трейдинг №4, 2001. Ее отличием является использование взвешенной скользящей средней величины торгового диапазона для адаптации удаления индикатора от графика цены в зависимости от волатильности рынка. Другими словами, чем волатильнее рынок, тем дальше отходит граница канала от реальных цен.

Вызов функции из индикатора осуществляется следующим образом:

ExtFml( "msx_ksr.NRTR_WATR", DataArray[], Length, Multiplier);

Параметры:

DataArray[] - массив данных с ценами или определенный пользователем индикатор

Lenght - целое число больше нуля определяет глубину вычисления взвешенной скользящей средней торгового диапазона.

Multiplier - целое положительно число для задания защитного интервала. Обычно этот коэффициент лежит в пределах 1..3.

 

Для использовании функции NRTR_WATR() в Метастоке необходимо создать индикатор, текст которого приведен ниже, и бросить его на график:

{ExtFml( "msx_ksr.NRTR_WATR", DataArray[], Length, Multiplier)}

Ln:=Input("Length",1,100,14);
Mu:=Input("Multiplier", 1,10, 4);
ExtFml("msx_ksr.NRTR_WATR", Close, Ln, Mu);

Для наглядного сравнения работы функций NRTR() и NRTR_WATR() был создан индикатор, текст которого и получившийся график приведены ниже.

ExtFml( "msx_ksr.NRTR", CLOSE, 2);
ExtFml( "msx_ksr.NRTR_WATR", CLOSE, 21, 2);
C;

 

Замечания и предложения можно оставить на странице обратной связи.

FAQ по MSX_KSR.dll
/ksr
Сергей Р. Косинский,
Санкт-Петербург, Россия.
Создано: 18 ноября 2001г

Обновлено: February 12, 2011

www.000webhost.com