Sergey Kosinsky Personal web site

Функция Renko_WATR() - Renko Adaptive based on WATR.

В Метастоке существует возможность задать тип отображения графика Renko, при котором ось времени становится неравномерной, а график цен рисуется в виде равновысотных прямоугольников, но это не дает возможность создать механические торговые системы и производить их тестирование на истории данных. Варианты индикатора и торговой стратегии для Omega TradeStation использующие принципы кирпичей Renko с добавлением адаптивности на основе скользящей средней торгового диапазона опубликованы на сайте у Константина_Копыркина.

Функция Renko_WATR() использует адаптивный алгоритм Renko при котором размер кирпича зависит от взвешенной средней величины торгового диапазона. Следует отметить, что торговый диапазон рассчитывается по параметрам OHLC базового ряда и не зависит от массива данных цены, переданного в функцию в качестве аргумента, в то время как алгоритм Renko использует значения этого массива для расчета точек пересечения с кирпичем.

Индикатор имеет кумулятивный принцип. Это значит, что его действие зависит от начальной точки, которая не должна изменяться с увеличением глубины истории.

 

Вызов функции из индикатора осуществляется следующим образом:

 

ExtFml( "msx_ksr.RENKO_WATR", Close[], Multiplier, Smooth,      
[Up|U|Dn|D| Auto|A|Long|L|Short|S|Both|B]);

 

Параметры:

Close[] - цена или определенный пользователем индикатор;

Multiplier - коэффициент зависимости размера кирпича от взвешенной средней торгового диапазона;

Smooth - глубина сглаживания при рачете взвешенной средней торгового диапазона;

[Up|U|Dn|D|Auto|A|Long|L|Short|S|Both|B] - один из модификаторов, управляющий способом формирования выходного массива;

 

В зависимости от модификатора на выходе функции будет формироватся:

 

Up|U - линия отстоящая от цены верх на размер кирпича;

Dn|D - линия отстоящая от цены вниз на размер кирпича;

Auto|A - на растущем тренде линия рисуется ниже цены, а на падающем - выше цены на размер кирпича.

Остальные значения модификатора предназнаяены для построения МТС:

Long|L - формируетя 1 на восходящем тренде и 0 в остальных случаях;

Short|S - формируетя -1 на нисходящем тренде и 0 в остальных случаях;

Both|B - формируется -1 на нисходящем тренде и 1 на восходящем.

 

Пример текста индикатора и график:

{ExtFml( "msx_ksr.RENKO_WATR", Close[], Multiplier, Smooth, [Up|U|Dn|D|Auto|A|Long|L|Short|S|Both|B])}

Multiplier:=Input("Multiplier",1,50,10)/10;
Smooth:=Input("Smooth",1,50,10);
ExtFml( "msx_ksr
.RENKO_WATR", Close, Multiplier, Smooth, Up);
ExtFml( "
msx_ksr.RENKO_WATR", Close, Multiplier, Smooth, Dn);

Для сравнения - аналогичная картинка сформированная в Omega TS

Замечания и предложения можно оставить на странице обратной связи.

/ksr
Сергей Р. Косинский,
Санкт-Петербург, Россия.
Создано: Сергей Р. Косинский. Санкт-Петербург, 22.09.2005

Обновлено: February 12, 2011

www.000webhost.com