Sergey Kosinsky Personal web site

Функция TradeFile().

Функция TradeFile()  предназначена для вывода параметров сделок в файл с целью последующего качественного анализа стратегии с помощью программы Xpress Analizator.

ExtFml( "msx_ksr.TradeFile", Close[], ShortLong[], [Long|L|Short|S|Both|B], "Strategy");

Параметры:

Close - массив цен;

ShortLong[] - состояние позиции;

[Long|L|Short|S|Both|B] - допустимые комбинации сделок.

"Strategy" - имя файла для сохранения результатов.

 

Применение  индикатора на основе функции TradeFile имеет особенности:

1.Функция TradeFile  не является самостоятельной функцией и всегда добавляется к созданному ранее торговому индикатору-стратегии и служит только для вывода результатов в файл. Возвращаемое функцией значение равно 0 и лучше использовать присваивание значения этой функции любой фиктивной переменной, чтобы избежать нежелательного отображения горизонтальной линии с ценой 0.

2.Каждый элемент аргумента ShortLong[] может принимать одно из трех целочисленных значений: 

1  - для длинных позиций;

-1  - для коротких позиций;

0  - для позиций вне рынка.

Начало сделки фиксируется по переходу аргумента ShortLong[] в состояние 1 (или -1), окончание сделки фиксируется или по переходу аргумента ShortLong[] в состояние 0 или одновременно с началом противоположной сделки -1 (или 1).

Приведение  торговых сигналов существующих индикаторов/стратегий  в соответствие к этим трем состояниям лежит целиком на совести пользователя.

3.Анализ полученных данных осуществляется в  Exress Analyser созданном Константином Копыркиным.

4.Функция  TradeFile использует файл конфигурации msx_ksr.ini, в котором необходимо указать псевдоним пользователя и каталог для записи файлов с результатами. Файл конфигурации должен находиться рядом с msx_ksr.dll. При первом запуске такой файл будет создан автоматически с параметрами по умолчанию, его необходимо отредактировать.

Параметры и их назначение:

Author - псевдоним пользователя, не должен  содержать символы, запрещенные для использования в именах файлов, а также обе квадратные скобки.

Directory - полный путь к существующему каталогу, куда будут складываться файлы отчетов.

ClosePositionAtLastBar -  управляет принудительным закрытием позиции в конце. Значения "yes", "true" или "1" активизируют закрытие позиции. 

5. Результатом применения функции будет формирование файла, описание которого можно посмотреть здесь. При каждом обновлении графика файл будет полностью обновляться. 


     Пример пользовательского индикатора-торговой стратегии использующей функцию TradeFile для записи в файл результатов сигналов этой стратегии.

{this simplest strategy combines two crosses of two moving averages with different periods for demonstration purpose only}

BS1:=If(Mov(C, 3, S) > Mov(C, 10, S), 1, -1);
BS2:=If(Mov(C, 5, S) > Mov(C, 30, S), 1, -1);

{Variable BuySell should be equal to 1 to enter a long position , -1 to enter a short position and 0 to exit}

ShortLong:=(BS1+BS2)/2;

{ExtFml( "msx_ksr.TradeFile", Close[], Multiplier, Smooth, [Up|U||Dn|D])}
{Long positions only}
F1:=ExtFml( "msx_ksr.TradeFile", Close, ShortLong, Long, "MyStrategyLong");

{Short positions only}
F2:=ExtFml( "msx_ksr.TradeFile", Close, ShortLong, Short, "MyStrategyShort");

{Both long and short positions}
F3:=ExtFml( "msx_ksr.TradeFile", Close, ShortLong, Both, "MyStrategyBoth");

{It is useful to draw a plot with the current position. Always place the formula in a separate inner window}

ShortLong;


     Примеры графика котировок РАО ЕЭС на ММВБ, демонстрационного торгового сигнала ShortLong, описанного в примере индикатора выше, и содержимого файла отчета.


; This file was created 04/08/2002 17:24:33 with TradeFile() MSX function
; developed by Sergei R. Kosinski, Saint-Petersburg, Russia, http://ksr.euro.ru
;%A=ksr
;%S=MyStrategyBoth
;%T=EESR.MICEX
;%P=D
<Strategy>,<Ticker>,<Position>,<EnterDate>,<ExitDate>,<Gain>
MyStrategyBoth,EESR.MICEX,-1,20010820,20010822,-0.0252
MyStrategyBoth,EESR.MICEX,1,20010827,20010831,-0.0323
MyStrategyBoth,EESR.MICEX,1,20010905,20010907,-0.0181
MyStrategyBoth,EESR.MICEX,-1,20010912,20011008,0.1032
MyStrategyBoth,EESR.MICEX,1,20011016,20011214,0.5402
MyStrategyBoth,EESR.MICEX,1,20011220,20020116,0.0933
MyStrategyBoth,EESR.MICEX,1,20020123,20020125,-0.0691
MyStrategyBoth,EESR.MICEX,-1,20020131,20020226,0.0496
MyStrategyBoth,EESR.MICEX,1,20020304,20020313,-0.0354
MyStrategyBoth,EESR.MICEX,1,20020315,20020321,-0.0117
MyStrategyBoth,EESR.MICEX,1,20020401,20020403,-0.0486


Пример файла msx_ksr.ini, создаваемого автоматически при первом запуске. Измените ник и укажите свой уже существующий каталог.

[TradeFile]
Author=noname
Directory=C:\
ClosePositionAtLastBar=no

 

Замечания и предложения можно оставить на странице обратной связи.

FAQ по MSX_KSR.dll
/ksr
Сергей Р. Косинский,
Санкт-Петербург, Россия.
Создано: 18 мая 2002

Обновлено: February 12, 2011

www.000webhost.com